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Data Talks: 黎明未至 白银或将继续下挫

2018-11-05 11:06:33 图表家 
  宏观分析:

  10月份,全球经济发展有所放缓。自10月初起,全球股市遭遇大规模抛售而大幅下挫,中美贸易争端持续升级,这导致全球经济陷入困境。

  11月1日,美国10月份ISM制造业数据意外下滑,这表明美国制造业扩张放缓,这将降低白银的需求量,导致白银供应略大于需求,银价或继续下挫。

  但CFTC的白银COT报告中指出,过去几周大量的空头回补反映了投机情绪转向看涨白银,如下图所示:

  

从图中可以看到,目前白银期货市场上的投机性空头持仓依然过重。但由于白银投机的逐步正常化,持仓水平将向正常水平调整,这表示白银空头减少,多头增加,11月份白银价格或将上涨。

  从图中可以看到,目前白银期货市场上的投机性空头持仓依然过重。但由于白银投机的逐步正常化,持仓水平将向正常水平调整,这表示白银空头减少,多头增加,11月份白银价格或将上涨。

  数据分析:

  Data Talks研究了自2010年以来的白银月度表现,由下图可以发现,白银在11月份仅仅只有25%的概率上涨:

  

这清楚的表明,白银11月份下跌概率高达75%,平均涨跌幅为-2.50%。

  这清楚的表明,白银11月份下跌概率高达75%,平均涨跌幅为-2.50%。

  此外,Data Talks还研究了2010年至2017年白银每年的整体走势,如下图所示:

  

Data Talks: 黎明未至,白银或将继续下挫

  以每年的1月份开盘价作为基准,以每月白银收盘价相对于基准价的涨跌幅作为白银月度表现,可以发现:

  如果8、9月份白银整体表现(红色区域)为上涨,11月份白银(绿色区域)将大概率上涨(2013年不符合该规则);若8、9月份白银整体表现(红色区域)为下跌,则11月份白银(绿色区域)为下跌。

  目前,2018年白银整体表现如下:

  

图中可以看到,2018年的8、9月份白银整体下跌,因此结合月度表现,Data Talks认为今年11月份白银将大概率下跌。

  图中可以看到,2018年的8、9月份白银整体下跌,因此结合月度表现,Data Talks认为今年11月份白银将大概率下跌。

  另一方面,Data Talks研究了2010年至2017年白银在11月份的月内表现,发现在11月的第三个交易日入场交易XAGUSD,做单方向与月度预测方向相同,并持有至月底收盘离场,投资者可大概率获利:

  

2010年至2017年,策略严格执行的条件下,投资者有87.5%概率盈利,平均获利6201美元/标准手,最大盈利15825美元/标准手。

  2010年至2017年,策略严格执行的条件下,投资者有87.5%概率盈利,平均获利6201美元/标准手,最大盈利15825美元/标准手。

  技术分析:

  

Data Talks: 黎明未至,白银或将继续下挫

  图为白银日线走势图,价格自刷新低点至13.94后反弹上涨,且近期于14.24/14.74区间盘整。11月第一个交易日,白银受美元大跌影响大幅上涨,目前正测试斐波那契23.6%回调位14.74.先前白银曾多次受阻于该阻力水平,且形成高点下移形态,预计白银将再次受阻于强阻力位14.74后回落。

  若价格下行,下方支撑位为盘整区间下沿14.24,跌破后进一步支撑位见前低13.94.

  若价格上行,上方阻力位为斐波那契23.6%回调位14.74,突破后进一步阻力位见斐波那契38.2%回调位15.23.

  综上所述,月度规律表示11月份白银的下跌概率达75%,平均涨跌幅为-2.50%;从8、9月份与11月份的相关性来看,今年11月份白银下跌的概率达87.5%;从月内表现看,Data Talks建议投资者在11月5日开盘入场做空XAGUSD至月底收盘离场。
(责任编辑:刘小满 HF108)
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