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复盘监测日报:海外疫情加速扩散,黄金价格飙升,05卷螺差转结构

2020-02-24 21:27:52 和讯名家 

  本文为2020年2月24日大宗商品鹰眼监测日报部分内容

  今日要点

  1.财政部:加大宏观政策调节力度,积极财政政策要更积极有为。

  2. 财政部:扩大地方政府专项债券发行规模,尽快形成有效投资。

  3. 央行:近期还要动态调整定向降准的政策。

  4. 国家卫健委:疫情防控工作取得阶段性成效,全国疫情形势出现积极向好的趋势。

  5. 沪金2006涨2.47%,报收379.70,创合约新高。

  6.沪锌2004跌2.87%,报收16595,创2016年8月以来新低。

  7. 热卷2005-螺纹2005价差结构改变,由贴水1转为升水14。

  8.钢银:全国钢市库存环比增加11.68%。

  9. CFTC美豆油基金:截至2月18日期货+期权管理基金净多持仓减13041至39628张。

  10. CFTC美棉基金:截止2月18日仅期货非商业基金净多占比18%(+1.6个百分点)。

  今天鹰眼监测日报带你一文读透期现市场。

  一、策略跟踪

  1.1 2005合约盘面钢厂利润2月24日收盘为42.22元,较上个交易日走缩4.67元,较策略发布日走缩74.56元,期间最大走缩124.78元。

  策略编号:20191124-1 :等待驱动出现,布局做空远月盘面钢厂利润。

  变化监测:钢银库存环比增加11.68%。

  其他相关资讯:

  ....剩余策略跟踪请点击下方“阅读原文”进入专栏查看原文

  二、今日期货市场重要变化

  1

  单边价格及增仓持仓异动(主力合约)

  (1)2月24日,价格涨幅前三:沪金2006(2.47%)、尿素2005(1.69%)、焦煤2005(1.23%);跌幅前三:燃油2005(-5.30%)、原油2004(-3.94%)、橡胶2005(-2.98%)。

  (2)增仓前三:甲醇31375手、豆粕24526手、白糖16098手。减仓前三:螺纹30406手、玉米18510手、沪镍16081手。

  2

  价差组合异动

  (1)硅铁2005-2009价差贴水84,较上个交易日走低14,创年度新低。

  (2)锰硅2005-2009价差贴水56,较上个交易日走低18,创年度新低。

  (3)热卷2005-螺纹2005合约价差贴水1转升水14,走扩15点,价差结构改变。

  (4)棕榈油5-9升水2,较上个交易日缩小32,创四个月新低。

  (5)豆一5-9升水45,较上个交易日缩小8,创一个半月新低。

  (6)5月豆油-棕榈油价差492元/吨,较上个交易日扩大40,创一个月新高。

  3

  基差率排名(基差率公式:(现货-期货)/现货)

  期货贴水:聚丙烯(25.32%)、沥青(22.62%)、焦煤(14.22%)

  期货升水:鸡蛋(-15.52%)、豆一(-14.04%)、PTA(-2.67%)

  4

  资金变化(单位:万元)

  流入资金前三:焦炭(316697.12)、沪金(140819.70)、白糖(111128.11)

  流出资金前三:沪镍(-221579.12)、螺纹(-191516.11)、原油(-139938.33)

  三、重要事件、数据及相关逻辑跟踪

  1、财政部:加大宏观政策调节力度,积极财政政策要更积极有为。

  2、财政部:扩大地方政府专项债券发行规模,尽快形成有效投资。

  3、央行:近期还要动态调整定向降准的政策。

  ...剩余部分请点击下方“阅读原文”进入专栏查看原文

  四、今日值得关注的研报逻辑&观点

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  往期脱水报告列表

  02月21日:复盘监测日报:疫情转好,沪金创合约新高, 05合约螺矿比创七个月新低

  02月20日:复盘监测日报:能源、黑色、鸡蛋大涨,宏观做多情绪全面降临?

  02月19日:复盘监测日报:鸡蛋2004合约涨停,贵金属跳涨,螺矿比创六个半月新低

  02月18日:复盘监测日报:农产品(000061,股吧)走势分化,卷螺差创一个月新高

  02月17日:复盘监测日报:蝗灾扰动郑棉、螺纹5-10价差创年度新低

  02月13日:复盘监测日报:中央政治局明确支持性政策,卷螺价差结构转变

  02月12日:复盘监测日报:日新增病例创12天最低,黑色、化工齐涨

  02月11日:复盘监测日报 | 专项债发布黑色普涨,农业农村部向湖北投放玉米、豆粕各15万吨

  02月06日:复盘监测日报 | 中国调降对美部分进口商品关税,中储粮紧急驰援湖北8000吨豆粕

  02月05日:复盘监测日报:鸡蛋盘中触及涨停,豆油5-9价差创三个半月新低

  01月21日:复盘监测日报:20号胶跌近3%,5月菜油-棕榈油价差创一个半月来新高

  01月20日:复盘监测日报:燃油涨逾2%,棕榈5-9价差升水创1个半月新低

  01月17日:复盘监测日报:玉米创两个月新高,豆一5-9价差升水再创年度新高

  01月16日:复盘监测日报:沪铝创近四个月新高,05菜豆油价差升水创1个半月新高

  01月15日:复盘监测日报:纯碱玻璃期货创新高,05卷螺差升水创1个月新高

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本文首发于微信公众号:对冲研投。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:张洋 HN080)
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