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张全:如何构建交易策略(下)

2018-03-05 11:18:09 和讯 

  本文为“股金汇VIP群”会员(2月6日)分享,现整理好文稿分享出来共勉(因春节假期推送延后了)。内容仅作口语增删,原意无改变。

  分享主题:交易策略的构建

  分享时间:2018年2月6日

  分享嘉宾:张全,网名迈克老狼,“股金汇VIP群”会员

  以下正文接3月2日未完

  下面都是我对交易中“道”的层面的一些感悟,先提出来跟大家沟通交流一下。

  世界上我觉得不存在交易的圣杯。从整个我的交易从06、07年开始,刚开始交易的时候,其实学习了很多很多的交易方法,然后也接触到了很多很多的指标。包括自己和朋友一起在当时一开始也做过很多很多的指标,自己也希望从这些指标当中包括从方法当中结合出一套应对所有的市场环境、而且能够稳定盈利的一个方法,现在来看,可以说是一个非常愚蠢的一个错误。因为在交易的世界当中,所有的交易方法,其实都有自己的优点,同时不可避免的一定有着它对应的相应的缺点。

  整个的交易方式化繁为简之后,可能自己把这些很怕做的很简单之后,也可能最后自己也会感觉到交易可能也会简单了不少。

  就比如自己在做股指期货的程序化的设计,为了让资金曲线变得漂亮、走势流畅所做的指标和参数的调整,其实完全不过就是为了和以前的数据,他只能代表这套程序的指标和参数其实非常适用于过去的市场,就是已经结束的市场。但是在以后不停的随机变化的市场当中,他可能是失效的。有可能甚至是错误的,所以说我觉得我们需要一套或者若干套有着较大概率的一个系统,她能应对大多数的市场状况。

  同时,也一定会有失败的时候。我们需要的这一套或者若干套的这样一套交易系统,你把它设定出来之后。你在拥抱她盈利的时候也一定要发自内心的容许他出现了亏损,甚至有时候是一些较大的回升。

  第二就是,有一句话我觉得说得非常对,只要输得起才会赢!这是一本书《幽灵的礼物》,这本书里面我觉得我感触最深的一句话,对于输的起的人才会是长期赢家,这句话。我个人认为,我觉得我至少做对了前一半,因为我一直在说。从进入股票市场到期货市场包括可能到现在。我都一直在说,所以说我至少做对了前一半。

  但是要做一个真正的长期赢家,就必须科学合理的根据所交易品种,结合自己的交易方法,设定好合理的止损。每一次都止损了,我的想法是一旦设定好了,就应该严格执行。千万千万不要随意的移动止损位被打到自身就迅速的脱离市场。并且把那个失败的交易在脑海中的残留要尽可能快速的清理掉。最好的最优秀的书架,我个人觉得就是人从失败的位置上迅速退出来,并一直设法优化损失管理的人。

  第三,我觉得追求简单的交易方式是非常正确的一件事情,万事万物可能都有一个返璞归真的过程,从以前看大量的指标,然后结合复杂的预测。包括波浪理论的时间周期,这些统统的全部都尝试过的交易,这所有的方式方法的交易,结果来看,这样一些方法的堆积带来的好像一直都是思维的混乱和账户的缩水,所以最后发现其实要识别和把握趋势行情。我自己也跟白老师沟通过,其实真正的设定一根均线就可以了。

  我的另外一个老师当时也跟我沟通过,其实在30-40日均线之间,你看哪一条均线顺眼,你就把它挑出来。你就直接把这一根一项摆到屏幕上。你就能看得很清楚,现在到底是上涨趋势还是下跌趋势还是横盘整理。

  然后请用一根均线能把它表明了,然后震荡市的那个高低点,其实只需要也是简简单单的看一下支撑位和压力位。你在图上。用水平线标一个支撑线和压力线,其实也很方便的就可以把震荡市的高低点完完全全的表述出来。

  第四个方面,是资金管理方面,在做日内股指期货这么多年来说,实在话脑子里是没有资金管理这个概念。但是很神奇的是做股指期货做了这么多年居然从来没有爆过仓。现在反过头来看,其实虽然脑子里没有资金管理这个概念,但是我的确还是严格执行了,也是以前的一位非常厉害的一位期货日内高手,当时告诫我的一些交易纪律。

  整个股指的交易当中,他当时跟我说的是坚决不要留隔夜仓,第二,坚决不要留隔午仓,就是上午的单子。中午收盘之前务必一定百分之百要平掉,然后有不符合条件的时候,那个单子只要出现了之后。非常小的止损,立马第一时间要脱离市场。所有的这些要求,我当时都是非常忠实,而且严格地执行了下来。所以在股指这么多年的操作当中,还一次仓都没有爆过。

  这个时候大家需要从自己的性格包括自己就是希望的交易方式来进行选取自己到底是做一个趋势交易者还是做一个逆势也就是反趋势的一个交易者。

  同理,就是在36日均线以下的时候。在这个均线以下的时候,所有的时候就只做空。完全不做多,你就一根筋的认定这一个方向。

  什么时候你自己的那根k线走到了10日或者20日60日均线以下这个时候我基本上就是全部走人。

  后来转入商品之后,因为从日内交易转到了日k线级别的交易。这个时候没有资金管理的话的确就是代表着巨大的亏损,肯定是会碰到的,很现实的一个例子,就是前年的双十一。当时资金在账面上还是有了很大幅度的增长。然后自己还在不停的盈利加仓,然后在双十一当天吧,当时的市场非常剧烈的一个反向大幅波动,的确给我上了很深刻的一课,当时单日的损失基本上达到60%多,所以这比当时做股指的一周的损失都要大。

  位置这一块,大家要明白在高位横盘震荡和在低位横盘震荡或者在上涨或者下跌的中继的横盘震荡。他们都是横盘震荡,但是他们因为位置不一样。他们所代表的含义区别其实非常的大。

  这的确就是没有资金管理的一个必然结果,资金管理,我个人觉得其实是交易成功,交易中头等重要的一环,用于某个品种开放的资金比例大小对应的止损。然后第一笔开仓的手数,然后后面补仓的手数,其实都是需要经过严格的测算,然后严格执行。这样才可能在市场中得以生存。

  《未完待续...》

(责任编辑:刘小满 HF108)

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