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避险蠢蠢欲动?关注市场这一不平凡的押注

2018-09-14 17:24:27 和讯名家 
  由于标普500反弹至2900点上方,VIX指数周四跌至12.37,较2月5日高点下跌超66%。而期权投资者预计VIX指数在进入11月后将上涨60%,导致VIX期权成交量飙升。

  2017年,市场前所未有的平静,VIX在10下方的时间创有史以来最长纪录。但到了2018年,市场开始“爆炸”,在2月5日,VIX指数曾飙升。

  然而,自那以后,自满情绪重新抬头。

期权市场中有人认为,VIX指数即将回到2月份市场剧烈动荡时的状态。由于标普500指数反弹至2900点上方,VIX指数周四跌至12.37,较2月5日高点下跌超66%。而期权投资者预计VIX指数在进入11月后将上涨60%
  期权市场中有人认为,VIX指数即将回到2月份市场剧烈动荡时的状态。由于标普500指数反弹至2900点上方,VIX指数周四跌至12.37,较2月5日高点下跌超66%。而期权投资者预计VIX指数在进入11月后将上涨60%

由于一名投资者的大笔交易,VIX期权交易量飙升至20日平均水平的两倍多。这名神秘的投资者买入了11月到期的76000份价格在20美元的看涨期权合约,同时卖出了同等数额价格在26美元的11月到期看跌期权和约95,000份10月到期、价格在13美元的看跌期权合约。
  由于一名投资者的大笔交易,VIX期权交易量飙升至20日平均水平的两倍多。这名神秘的投资者买入了11月到期的76000份价格在20美元的看涨期权合约,同时卖出了同等数额价格在26美元的11月到期看跌期权和约95,000份10月到期、价格在13美元的看跌期权合约。

  虽然这种交易的最终目标是利用波动率的飙升获利,但鉴于交易者在执行每笔合约时收取8美分,所以即使VIX指数没有波动,交易者似乎也会获利。

    本文首发于微信公众号:瑞摩Golden头条。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:何一华 HN110)
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